Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (ITF510)

Dersin Amacı: Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

• Varlık çeşitlerinin ve finansal enstrümanların neler olduğunu anlatabilecektir.
• Menkul kıymet piyasalarının işleyişi, halka arzın neden ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verebilecektir.
• Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramlarını açıklayıp tek bir finansal varlık veya portföy için risk ve getiriyi hesaplaya bilecektir.
• Etkin varlık çeşitlendirilmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verebilecektir.
• Finansal Varlık Fiyatlama Modelini ve Arbitraj Fiyatlama Teorisini açıklayabilecektir.
• Etkin piyasalar hipotezini anlatabilecektir.
• Yatırım ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.

Dersin İçeriği: Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.