Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, ulaşılan hız nedeniyle işlemlerin gerçekleştirilme süresinin kısalması, hedefe uygun yazılımların geliştirilmesi gibi unsurlar risk analizini daha kolay hale getirirken fizik, mühendislik hatta füze mühendisliği dallarını da bu çerçevede bir araya getirerek etkileşimi sağlamıştır.

Bu derste veri ve portföy analizi muhtelif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu yöntemler arasında varyans, kovaryans gibi parametrik yöntemlerin yanı sıra Monte Carlo simülasyonu ve tarihsel simülasyon yöntemleri, stres testleri ve senaryo analizleri de yer almaktadır. Öğrenme teknikleri genellikle Excel tabanlı olup JP Morgan tarafından geliştirilen RiskMetricsTM yazılımı, risk analiz ve modellemesinde ölçüt olarak alınacaktır.

Ders dört temel bölümü kapsamaktadır. İlk bölüm risk yönetiminin temelleri ve finansal varlık getirileri ile bunların dağılımı konularına ayrılmıştır. Finansal varlık getirilerine ilişkin sınıflamalar mevcut akademik çalışmalar yardımıyla yapılacaktır. İkinci bölüm üssel ağırlıklandırılmış hareketli ortalama yoluyla parametrik volatilite modellemesine ayrılmıştır. Üçüncü bölüm ise simülasyonlar yoluyla parametrik olmayan yöntemlerle volatilite modellemesine ayrılmıştır. Dördüncü ve son bölüm ise geriye dönük testler, stres testleri ve senaryo analizlerini kapsamaktadır.

Risk Yönetimi Sertifika Programı çerçevesinde zorunlu olan bu ders 2013/14 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verilecektir.