RM401 – Risk Yönetiminin Temelleri

[wpcol_1third id="" class="" style=""]Ders Materyalleri[/wpcol_1third] [wpcol_1third id="" class="" style=""]Wall[/wpcol_1third] [wpcol_1third_end id="" class="" style=""]Syllabus[/wpcol_1third_end]

Bu ders risk yönetiminin temel unsurlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. İlk etapta kurumsal çerçeve kapsamında istismar riski –ahlaki risk değil!- (moral hazard), Ponzi finansmanı, hatalı seçim, kazananın kaybetmesi (laneti, talihsizliği-winner’s curse), piyasa yapıcılığı, pozisyon alma gibi konular ele alınacaktır. Piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ve likidite riski gibi çeşitli risk türlerini tanımlamaya, ölçmeye ve yönetmeye yönelik araçlar tanıtılacaktır. Ayrıca hatalı raporlama (muhasebe hileleri), büyük ve beklenmedik piyasa hareketlerinin oluşturacağı riskler, aşırı risk alma ve yetersiz iç kontrol sistemleri gibi finansal felaketler durum analizi çerçevesinde ele alınacaktır.

Ders üç temel bölümü kapsamaktadır. İlk bölüm kurumsal bir çerçeve ve altyapı oluşturmaya yönelik olup bu çerçevede riski tarihi, risk ve belirsizlik kavramları üzerinde tartışılacaktır. Risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması ise ikinci bölümde ele alınacaktır. Kredi riski, piyasa riski, faaliyet riski yasal risk, itibar riski, muhasebe riski gibi temel riskler bu bölümde ele alınacaktır. Üçüncü bölüm ise vak’a analizlerine ayrılmıştır. Bu bölümde Barings Bank, Barings Bank, Metallgesellschaft, Allied Irish Bank, Enron, LTCM ve Lehman Brothers gibi yaşanan son mali skandallar kapsamlı bir şekilde grup çalışması çerçevesinde ele alınacaktır.

Zorunlu olan bu ders üçüncü sınıf Güz Dönemi’nde verilecektir.